论文范文:基于层次分析法的小额信贷业务风险审批流程优化-- 以 XX 小额贷款

来源: 未知 作者:paper 发布时间: 2022-07-14 10:59
论文地区:中国 论文语言:中文 论文类型:MPA论文
从 2008 年国家批准设立,小额贷款公司作为非银行的金融机构,得到了快速的发展。 在缓解“三农”,个体工商户以及小微企业在经营过程中的融资过程中起到举足轻重的作 用,同时
从 2008 年国家批准设立,小额贷款公司作为非银行的金融机构,得到了快速的发展。
在缓解“三农”,个体工商户以及小微企业在经营过程中的融资过程中起到举足轻重的作
用,同时在这过程中不断扩大客户数量规模,增加影响力。由于小额贷款公司的贷款对象
区别于其他金融机构,其自身的特殊性导致了小额贷款公司业务品种单一,整体抗风险能
力和风险控制能力均较为薄弱。随着小额贷款公司的不断探索发展,其自身的风险控制问
题尤为突出。其中,客户的贷款信用风险是导致小额贷款公司能否长久发展稳步经营的关
键因素。因此,小额贷款公司在经营过程中建立一班具有高风控意识的从业人员显得十分
重要,而建立一套行之有效可供实操的小额信贷业务风险审批流程指导实务就更是重中之
重。
本文通过梳理国内外对于小额贷款,小额贷款公司以及小额贷款的风险分类以及目前
流行的有效的评估技术方法等理论,结合本人在小额贷款公司的十年从业经历,收集 XX
小额贷款公司在 2018 年-2020 年截至第一季度的 502 个案例数据作为研究对象,探讨 XX
小额贷款公司在业务风险评估中面临的主观性问题,指出目前风险评估模型存在的问题以
及可能产生的原因,采用文献分析法,访谈法和相关性分析来筛选影响风险评估的指标,
然后采用层次分析法逐层对指标的权重赋值,通过对原来样本数据进行了研究,同时对新
的案例进行了分析验证,最终得出结论。为 XX 小额贷款公司构建起切实可行科学合理易
操作的业务风险审批流程,以此促进小额贷款公司业务更快,更加良性的发展,在实务中
提供了一种新的思路和方法。
关键词:小额信贷 信贷风险 层次分析 风险审批
 
abstract
Since the establishment of the state approved in 2008, microfinance companies, as non-bank
financial institutions, have developed rapidly. It plays a very important role in alleviating the
financing problems of "agriculture, rural areas and farmers", individual industrial and commercial
households and small and micro enterprises in the operation process. At the same time, in this
process, the number of customers is continuously expanded and the influence is increased. Because
the loan targets of microfinance companies are different from other financial institutions and have
their own particularities, the microfinance companies have a single business variety, and their
ability to resist risks and control risks is weak. With the continuous development of microfinance
companies, their own risk control problems are particularly prominent. Among them, the customer's
credit risk is a key factor leading to the long-term development of a small loan company and stable
operation. Therefore, it is very important for microfinance companies to establish a team of
business personnel with high risk control awareness, and it is even more important to establish an
effective and practical microfinance risk approval process.
This paper sorts out the risk classification of small loans, small loan companies and small loans at
home and abroad, as well as the current popular effective evaluation techniques and other theories,
combined with my ten-year experience in the microfinance company, and collects XX microfinance
company. The data of 502 cases from 2018 to 2020 as of the first quarter of the loan company is
used as the research object to discuss the subjective problems faced by XX microfinance company
in business risk assessment, and point out the problems in the current risk assessment model and
possible causes. Using literature analysis method, interview method and correlation analysis are
used to screen the indicators that affect risk assessment, and then use the analytic hierarchy process
to assign the weights of the indicators layer by layer. After studying the original sample data, at the
same time, the new case is analyzed and verified, and finally a conclusion is drawn. Establish a
practical, scientific, reasonable and easy-to-operate business risk approval process for XX
microfinance company., so as to promote faster and more healthy development of microfinance
companies' business, and provide a new way of thinking and methods in practice .
Keywords: microfinance credit risk risk assessment Risk approval
汕头大学工商管理硕士(MBA)学位论文
目 录
中文摘要............................................................................................................................ Ⅰ
Abstract............................................................................................................................ Ⅱ
目录....................................................................................................................................Ⅲ
一.导论.............................................................................................................................. 1
1.1 选题的背景 ........................................................................................................ 1
1.2 研究的思路与方法 ............................................................................................ 5
1.2.1 研究的思路................................................................................................. 5
1.2.2 研究的方法................................................................................................. 5
1.2.3 研究的路线框架......................................................................................... 7
二. 文献综述.................................................................................................................... 8
2.1 小额信贷与小额信贷公司.................................................................................8
2.2 小额信贷公司常见分类..................................................................................... 9
2.3 小额信贷评估理论.......................................................................................... 10
三. XX 小额贷款公司业务评审流程现状................................................................... 12
3.1 公司组织架构..................................................................................................12
3.2 业务审批流程..................................................................................................12
3.3 风险控制审批流程.......................................................................................... 14
3.4 业务开展情况 ................................................................................................ 15
3.5 执行过程中的问题和弊端..............................................................................16
四.基于层次分析法的信贷风险审批流程优化研究和实证研究................................19
4.1 设计的思路与方案.......................................................................................... 19
4.2 运用层次分析法优化小额信贷风险审批流程...............................................20
4.2.1 变量和数据的选取,评估指标的确定................................................... 20
4.2.2 构建层次结构模型................................................................................... 26
4.2.3 多位专家打分,构建判断矩阵............................................................... 28
4.2.4 确定指标权重........................................................................................... 30
IV
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一.导 论
1.1 选题的背景
2008 年全球经济危机爆发后,世界各国的经济受到很大的影响,全球经济仍然处于缓
慢的复苏期,众多实体经济持续低迷,经济发展的不确定因素较多,中小企业因资金链断裂
面临破产倒闭,我国经济发展的外部因素日趋复杂。
中小企业融资难问题严重影响国家整体的经济层面,引起了国家和政府的高度重视。
2008 年,政府颁布小额贷款试点指南,正式指明了小额贷款公司进行多种形式的金融创新
方向,明确了小额贷款公司的资金来源与运作方向,不仅为我国小额信贷的成立弥补了传
统银行信贷空缺,同时减轻了中小微企业资金的负担,因此小额贷款公司对社会经济发展
承担的责任与贡献力量也越来被更多人所关注。
随着小额贷款在国际范围内的蓬勃发展,小额贷款成为了有效的扶贫手段。从 1993
年我国开展小额贷款试点工作,至今已有 27 年的时间,历经了国际捐助,政府补贴支持,
农村信用合作社推广和商业化运作四个不同阶段。2005 年 6 月后,我国进入探索商业性小
额贷款的全新阶段,小额贷款行业得到飞速发展。其作为引领民间资本的金融机构大步跨
进入金融行业,成为规范民间借贷市场的重要工具,其应时而生的发展有着重要的意义。
小额贷款机构是一种新型的金融制度创新,主要意义还在于有效缓解中小企业的融资困
难,解决企业日常周转资金短缺,促进小微企业和“三农”的良性发展,合理分配了民间
借贷市场。因此,小额贷款公司的发展对我国各地区经济发展起着非常重要的作用。
我国对小额贷款行业制定了多条相关规章制度,以此来积极规范和引导小额贷款公司
健康平稳的发展。市场资金需求旺盛再加上政府多项政策的大力支持,小额贷款公司在中
国得到迅猛发展。
2009 年 1 月广东省政府将小额贷款公司监管职能统一到金融办系统后,同年广东省金
融办发布了一系列关于小额贷款公司的相关政策和操作指导意见,如《广东省小额贷款公
司管理办法》,《广东省小额贷款公司风险补偿专项资金使用管理办法》等,逐步构建起
广东省小额贷款行业的监管制度。
小额贷款公司在这十多年以来高速发展扩大,根据央行数据显示:截止 2020 年末,
全国小额贷款公司数量为 7118 家,贷款余额为 8887.54 亿元。从业人员 72172 人,实收
资本 8201.98 亿元。因各地监管标准不一,区域经济发展情况不同,小额贷款公司在地区
间的划分也是不一样。目前广东省机构数量 446 家,从业人员共计 7129 人,放贷总金额
764.91 亿元,机构数量和从业人员位居全国首位。而重庆市的机构数量 256 家, 从业人
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员 4484 家,实收资本 1351.14 亿元,放贷金额为 1772.08 亿元,实收资本和放贷金额位
居全国首位。
根据广东省地方金融监管管理局发布的“广东 2019 年小额贷款公司发展和监管情况”
显示,(截至 2019 年末,广东省(不含深圳,下同)已开业小额贷款公司共 395 家,注
册资本 556.99 亿元。2019 年新批设传统小额贷款公司 6 家(其中 3 家已开业),注销(或
退出市场)10 家。全省共有从业人员 6455 人,其中高级管理人员 1831 人。资本构成以民
营资本为主,占比超过 91.65%。其中,国有控股 36 家,民营控股 359 家,外资控股 0 家。
注册资本 5 亿元(含)以上的 15 家;注册资本 1 亿元(含)至 5 亿元小额贷款公司占多
数,共 224 家、占比 56.71%。
广东省小额贷款公司日常经营以自有资金放贷为主,其中部分优质小额贷款公司经金
融局批准开展了小额再贷款、票据贴现、融资咨询、股权投资,票据质押贷款等创新业务。
经营地域绝大多数以县域为主,主要服务对象为中小微企业个体工商户和“三农”。贷款
资金绝大部分用于支持自然人、“三农”、小微型企业和个体工商户日常经营发展,累计
投放占贷款总额 97.48%。
在经营情况方面:2019 年累计投放贷款 747.6 万笔、722 亿元,自试点以来累计投放
贷款 2556.6 万笔、5655.62 亿元;全行业营业收入 57.63 亿元。年末贷款余额 514.64 亿
元,同比下降 3.51%。从单笔贷款金额看,以小笔金额为主,全年笔均贷款为 0.97 万元;单
笔 50 万元以下累计投放 745.69 万笔,占贷款总笔数的 99.74%。申请贷款期限以短期贷款
为主,6 个月以内的贷款占贷款投放总金额的 60.18%,与去年基本持平。全年累计从银行、
小额再贷款公司等机构融资资金 83 亿元,年末融资余额 72.69 亿元。总体上看,全行业
不良贷款余额和不良贷款率均有上升,但风险总体可控。
小额贷款公司在帮扶中小企业,“三农”等方面发挥了至关重要的作用,同时也担负
较大的社会责任,为当地经济建设和发展起到有力的推动作用。
广东 S 市的小微企业在国民经济中占据非常重要的位置,在每年市税收收入中占比超
50%以上,是拉动当地经济增长的中坚力量。当地的中小微企业显现特点为规模小,对外
依存度高,创新投入少,品牌能力不足。而且在资源环境,劳动力,土地等传统要素价格
上涨也对企业的发展造成巨大的压力,在转型升级过程中面临的难度非常大。
特别以 CH 区的玩具业,塑料制品业和机电类为代表的附加值较低的低端制造业,一直
处于产业链低端,规模上企业少之又少,缺乏大量持续投资来推动企业发展.
根据汕头地方金融协会的数据显示(图 1-1,图 1-2):19 年 12 月底 S 市传统型小额
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贷款公司总共有 14 家,可贷资金总额 153390 万元,贷款余额为 144482 万元,不良贷款
余额为 22468 万元,不良率 15%;登记在册的互联网小额贷款机构为 3 家,可贷款资金总
额 110000 万元,总贷款余额为 67828 万元,不良贷款余额为 11992 万元,不良率 17%。
图 1-1 汕头市传统型小额贷款机构数据图
图 1-2 汕头市互联网小额贷款机构数据图
图 1-1,图 1-2 数据来源于广东地方金融非现场监管系统,数据为 2019 年 12 月。
随着小额贷款行业的发展,小额贷款公司各种经营风险(内部和外部)问题也日益暴
露,首先是贷款速度减缓以及连年攀升的贷款逾期率都严重困扰着小额贷款的从业人员,
虽然关于小额信贷风险管理的研究理论较多,却没有一套有针对性的风险理论分析方法和
风险实操控制措施来指导日常业务。
由于各地经营发展各不相同,对于小额贷款行业各地方政府出台的指导性意见也很难
得到统一,各地区发展模式各不相同,难以参照书本的风险评估技术。因此,针对各省,
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各地区制定一套适合自身(当地行业特性,小额贷款公司行业特点)的小额贷款风险评估
模型显得尤为重要,这对提高我国当地小额贷款公司的风险分析控制能力,促进小额贷款
公司长期的稳健经营并促进当地实体经济更好,更快发展都是十分有益1。
2020 年 9 月,银保监会发布《关于加强小额贷款公司监管通知》;近期最高人民法院
以司法解释形式批复广东高院,明确了明确小贷公司等机构为金融机构,这是对小额公司
最重要的身份“定性”以及《非存款类放贷人组织条例》出台在即。
但是由于小额贷款公司自身的特殊性和应对风险变化能力的欠缺性,所以小额贷款公
司在运行过程中有着多种问题亟待解决,这其中最主要的问题就是贷款业务本身风险控制
的问题。很多小额贷款公司由于业务风险控制经验匮乏,在贷款申请者没有足够的抵押物
和良好的信用记录的条件下放款,小额贷款公司面临着极大的交易风险甚至破产倒闭。
XX 小额贷款公司于 2009 年 3 月经广东省金融办批准成立,是广东省第一批获得小额
贷款公司金融的股份制有限公司。公司严格按照《广东省民间融资机构监督管理办法》要
求重点开展小微及“三农”贷款业务,在民间融资机构分类评级中获得最高级别一级认定。
近年来公司以市场需求为导向,满足客需求,设计各类符合市场需求的产品,充分发挥小
额贷款“短、小、快、活、便”的优势,面向“三农”,中小企业,服务地方经济,为企
业及个人提供各类贷款服务。
然而,随着当地经济行业的变化发展以及小额贷款多年的沉淀经营,XX 小额贷款公司
在小额贷款业务风险管理方面也凸显出新的问题。16 年开始,XX 小额贷款公司针对以上
小型企业,微型企业,个体工商户和家庭作坊开展了小微贷业务,为企业提供经营性融资
贷款服务。符合小微企业信贷客户的贷款特点往往就是:时间短,金额小,频率高,时间
急。近年来 XX 小额贷款公司在这业务操作中收获不少,但该类业务在评审风控环节也已
遇到瓶颈。XX 小额贷款公司不像银行信贷那样,可以借助一套行之有效的线上审批模式来
加快审批流程的进度。在 XX 小额贷款公司的内部审批过程中,由于缺少一套针对贷款项
目的审批标准,导致了贷审会过程过会时间长,内部繁琐,项目操作时间长,评审效率低
下,同时评审人员在评审项目时带有主观性,无法统一标准,影响了业务项目的转化率,
更严重影响了业务的落地与开展。
本次论文主要以 XX 小额贷款公司业务案例作为研究对象,探讨 XX 小额贷款公司在业
务风险审批中面临的主观性问题,指出该风险评估流程存在的问题以及可能产生的原因,
采用文献分析法,访谈法和相关性分析来筛选影响风险评审选择的因素,同时采用层次分
1 蒋雪淼,小额贷款公司信贷风险评估及其风险防范研究-以富阳市 ZF 小额贷款有限公司
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析法对适合 XX 小额贷款公司业务审批评估的影响要素进行权重赋值,最后进行案例的分
析验证,为 XX 小额贷款公司建立切实可行科学合理易操作的业务审批流程,从而指导工作。
1.2 研究的思路与方法
1.2.1 研究思路
本论文将分为五个部分来研究。
第一部分:“选题的背景”,主要概述了本文研究的背景,研究的思路,方法以及整
体的研究框架。
第二部分:“文献综述”,主要概述了小额贷款,小额贷款公司的发展历程和定义,
介绍了小额贷款公司常见的信用风险分类,信贷风险代表性的评估技术和方法等,并提出
进一步研究的目的,可操作依据和必要性。
第三部分:“XX 小额贷款公司业务审批流程现状”,深入实地调研,详尽介绍 XX 小
额贷款公司的业务操作流程,风险控制审批依据以及按这套流程在业务审核过程中的弊端
和不足之处。
第四部分:“基于层次分析法的小额信贷审批流程优化”,根据 XX 小额贷款公司抽
取的样本数据,采用文献分析法,访谈法和相关性分析来筛选影响风险评估的指标模型,
然后通过层次分析法逐层对指标的进行权重赋值,构建起适合 XX 小额贷款公司审批的业
务审批流程,并通过案例分析验证,最终得出研究结果。
第五部分:“结论”,对本文构建起的小额信贷风险审批流程进行归纳总结,提出研
究的不足和未来可以继续研究的方向。
1.2.2 研究的方法
1)文献分析法:通过对收集到的某方面的文献资料进行研究,以探明研究对象的性
质和状况,并从中引出自己观点的分析方法。本文通过阅读大量相关文献资料,奠定论文
的研究基础,整理出一些适合小额信贷风险评估的指标。
2)案例分析法:案例研究法是实地研究的一种。研究者选择一个或几个场景为对象,
系统地收集数据和资料,进行深入地研究,用以探讨某一现象在实际生活环境下的状况。
本文通过对国内外小额信贷评估技术的案例研究,结合 XX 公司案例资料文件来获取资料,
提供借鉴。
3)访谈法:访谈法(interview)又称晤谈法,是指是通过采访人员和受访人员面对
面地交谈来了解受访人员的心理和行为的心理学基本研究方法。访谈法可以运用面广,能
够简单而叙述地收集多方面的工作分析资料。本文通过对 XX 小额公司的业务部门,风控
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部门的工作人员进行访谈,收集本论文研究所需要的资料,利用行业专家丰富的从业经验
对评估指标进行补充和筛选,并在层次分析法中对各指标进行打分。
4)相关性分析:是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析,从而衡量两个
变量因素的相关密切程度。相关性的元素之间需要存在一定的联系或者概率才可以进行相
关性分析。本文研究主要是计算各个要素指标自变量与因变量之间的相关系数。
5)层次分析法:层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称 AHP)是由美国运筹
学家 T.L.Saaty(萨蒂)在 20 世纪 70 年代提出,是指将一个复杂的多目标决策问题作为一
个系统,将多个目标优化决策的系统方法,同时是一种定性与定量分析相结合的系统分析
方法。
它的基本思路是采用递阶层次结构将目标问题相关的各种因素在深入分析实际问题
的基础上,将有关的各个因素按照不同属性自上而下的分解为若干层次进行综合分析。通
过对问题的逐步分解细化,按照专业领域和社会职能的不同,将专家经验引导入不同的层
次。
由于层次分析法采用了定性分析和定量分析相结合的决策方式,它对于存在不确定性
的问题有着很好的解决成效。在决策过程中一定程度上解决了那些无法量化的,存在客观
性不足的问题,对于解决多种复杂决策群体问题有较强实用性。
层次分析法主要通过以下步骤来进行:一是提出问题,二是构建层次结构模型,三是
构造判断矩阵,四是计算权重并做一致性检验,五是计算组合权重并做一致性检验。
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运用层次分析法有很多优点,其中最重要的一点就是简单明了。层次分析法不仅仅适
用于存在不确定性和主观信息的情况,还允许以合乎逻辑的方式运用经验,洞察力和直觉。
同时层次分析法最大的优点是提出了层次的划分,由于它在处理复杂决策问题上具有实用
性和有效性,很快也在世界范围得到了重视,它普遍应用在经济计划和管理,能源政策和
分配,行为科学,军事指挥,运输,农业,教育,医疗和环境等领域。 例如在相关的气
象评估工作方面,罗慧等人基于模糊数学和信息扩散理论, 把高影响天气事件作为气象
风险源, 综合应用 1 2 1 2 1 气象信息服务电话拨打次数的信息, 计算高影响天气事件
的风险概率, 以及社会公众对不同高影响天气事件关注度风险水平和关注人数。还综合
应用层次分析法和波士顿矩阵( B C G 矩阵) 相结合的思路,将气象服务用户群对服务
效益评估这个复杂系统的思维过程数学化、 系统化, 建立了定量的气象服务期望度/满
2 王超. 小额信贷评估技术和风险控制研究[D].云南财经大学.2015 45-50
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意度组合矩阵分析模型.
1.2.3 研究的路线框架
------------------------------------------------------------------------
基本理论 文献研究
框架建构 理论梳理
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现状分析 实地调研
案例分析 案例研究
流程梳理
---------------------------------------------------------------------------
专家访谈
案例分析 层次分析
模型建设 定量分析
---------------------------------------------------------------------------
优化流程
结论分析 归纳总结
---------------------------------------------------------------------------
研究思路 研究 内容 研究方法
图 1-1 研究线路框架图
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