论文范文:DH农信小微贷款信用风险管理优化研究

来源: 未知 作者:paper 发布时间: 2022-07-14 11:09
论文地区:中国 论文语言:中文 论文类型:MPA论文
小微企业作为经济活力的重要来源和持续稳定发展的有力保证,在解决就 业、推动经济增长、促进创新、活跃市场发挥极其重要的作用,是社会稳定发 展的重要基础。在国家政策的指
小微企业作为经济活力的重要来源和持续稳定发展的有力保证,在解决就
业、推动经济增长、促进创新、活跃市场发挥极其重要的作用,是社会稳定发
展的重要基础。在国家政策的指导下,小微企业贷款业务成为商业银行的主要
业务增长点和利润创收来源。但是,小微企业市场规模效应小、本身竞争力较
弱、抗风险能力差等特点,使银行承担着小微企业发展金融支持重要支柱的同
时,也承担着小微企业贷款自身带来的信用风险问题。因此,应如何有效管理
信用风险,规避小微企业信用风险引起的损失,有效增加银行获利,成为本次
研究的主要内容。DH 农信作为地方区域的金融机构,一直确立支持地方小微经
济的宗旨,以小微企业信贷作为主要业务,在区域经济中发挥着重要的作用。
然而,DH 农信在风险管理业务上,管理手段相对落后,仍然存在许多不足之处。
本文在查阅相关文献、与企业管理人员访谈的基础上,通过分析相关数据,
基于信息不对称理论及信用配给理论,对 DH 农信小微贷款信用风险管理业务开
展研究。通过分析 DH 农信整体贷款业务、小微贷款风险管理现状以及业务相关
人员管理现状,找出其存在的问题:一是客户识别不全面,信用风险识别不到
位,导致风险识别精确度不高;二是信用风险评估计量不完善,现有的评估方
法不足,指标设置过于主观,缺乏有效的基础数据,客户信用等级评定落后,
导致评估机制不完善;三是信用风险监测方法单一,导致信用风险监测能力不
足;四是信用风险控制手段缺失;五是信贷人员管理落后,信贷人员整体素质
不高,培训不到位,考核机制不健全。
针对上述问题,本文分别从信用风险的识别、评估、监测、控制以及信贷
人员的管理五个方面提出优化管理策略:一是完善小微贷款信用风险识别功能,
优化小微贷款客户识别,运用科学方法识别客户信用风险,建立信用风险识别
系统,强化信用风险识别能力。二是提高信用风险评估的水平,完善信用等级
评定,引入科学的数据模型改善信用评级,为信用风险管理提供有效依据,并
优化信贷系统。三是严格小微贷款信用风险的监测管理,建立信用风险的预警
监测机制,强化贷后管理流程制度,落实信用风险管控。四是加强小微贷款信
用风险的控制手段,设置风险限额管理,引入风险缓释机制,降低违约信用风
险的概率。五是优化信贷人员管理,通过优化信贷人员结构,加强信贷人员的
I
MBA学位论文 作者:方智允 DH农信小微贷款信用风险管理优化研究
系统培训,建立绩效考核机制等方面改进信用风险管理基础。
本文通过研究 DH 农信小微贷款信用风险管理,为进一步增强小微贷款信用
风险的管控能力,提高信贷管理水平,为相关中小银行小微贷款信用风险管理
提供了参考。
关键词:农信;小微贷款;信用风险;管理
II
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The Optimization of Credit Risk Management of Small and
Micro Loans in DH Rural Credit
Abstract
 As an important source of economic and a strong guarantee for sustainable and
stable development, small and micro enterprises ( SMEs ) play an extremely
important role in solving employment, promoting economic growth, promoting
innovation and activating the market, and are an important foundation for social stable
development. Under the guidance of national policies, SMEs’ loan business has
become the main business growth point and profit source of commercial banks.
However, the characteristics of SMEs, such as small-scale market effect, weak
competitiveness and poor anti risk ability, which make commercial banks involve to
the credit risk while offering financial support to SMEs. Therefore, how to effectively
manage the credit risk, avoid the loss caused by the SMEs, and effectively increase
the bank profits, become the main content of this study. As a local financial institution,
DH Rural Commercial Bank has established the mission of supporting the local SMEs,
take SMEs loan business as its main business, and is playing an important role in the
regional economy. However, there are still many deficiencies for the credit risk
management of DH Rural Commercial Bank.
 Based on consulting relevant literature and interviewing enterprise managers,
this paper analyzes the relevant data, under the information asymmetry theory and
credit rationing theory, studies the credit risk management of SMEs of DH Rural
Commercial Bank. To analys the bank’s overall loan business, SMEs loan risk
management and human resourse management condition, the existing problems are
found out: First, customer identification is not comprehensive, credit risk
identification is sufficient, which make risk identification in a low accuracy. Second,
the assessment of credit risk is not perfect, the existing measurement is insufficient,
the index setting is too subjective,without using effective data, and with backward
customer credit rating, which lead to the imperfect assessment mechanism. Third, the
credit risk monitoring method is too little, which leads to the lack of credit risk
monitoring ability. Fourth, the lack of credit risk control means. Fifthly, the
III
 
MBA学位论文 作者:方智允 DH农信小微贷款信用风险管理优化研究
目录
中文摘要 .................................................I
ABSTRACT ..............................................III
第一章 绪论 .............................................1
1.1 研究背景与意义 ................................................1
1.1.1 研究背景 ..................................................1
1.1.2研究意义...................................................2
1.2 研究内容与思路 ................................................4
1.2.1研究内容...................................................4
1.2.2研究思路...................................................4
1.3研究方法 ......................................................5
1.3.1案例研究法.................................................5
1.3.2访谈法.....................................................5
1.4研究技术路线 ..................................................6
第二章 相关概念及理论综述 ................................7
2.1相关定义与概念阐述 ............................................7
2.1.1小微贷款的定义.............................................7
2.1.2 信用风险的概念 ............................................8
2.1.3 信用风险管理的要素和目标 ..................................9
2.2 理论基础 .....................................................11
2.2.1 信息不对称理论 ...........................................11
2.2.2 信贷配给理论 .............................................11
2.3 信用风险管理研究相关文献综述 .................................12
2.3.1 国外信用风险管理研究综述 .................................12
2.3.2 国内信用风险管理研究综述 .................................14
2.3.3 国内外研究现状综合评述 ...................................15
第三章 DH农信贷款业务经营概况...........................17
3.1 DH农信企业简介.............................................17
V
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3.2 DH农信贷款业务现状.........................................18
3.3 DH农信小微贷款风险管理现状.................................19
3.3 DH农信人员管理现状.........................................22
第四章 DH农信小微贷款信用风险管理问题分析............... 25
4.1 DH农信小微贷款信用风险管理现状分析 ..........................25
4.1.1 小微贷款信用风险管理识别 .................................26
4.1.2 小微贷款信用风险管理评估 .................................27
4.1.3 小微贷款信用风险管理监测 .................................29
4.1.4 小微贷款信用风险管理控制 .................................30
4.2 DH农信小微贷款信用风险管理存在问题分析 ......................30
4.2.1信用风险识别精确度不高....................................30
4.2.2 信用风险评估机制不完善 ...................................32
4.2.3 信用风险监测能力不足 .....................................34
4.2.4 信用风险控制手段缺失 .....................................34
4.2.5信贷业务人员管理落后......................................35
第五章 DH农信小微贷款信用风险管理的优化策略 ............. 39
5.1信用风险管理优化策略的思路和内容 .............................39
5.1.1 信用风险管理优化策略的思路 ...............................39
5.1.2信用风险管理优化策略的内容................................40
5.2提升小微贷款信用风险识别精确度 ...............................40
5.2.1 提升对小微客户的风险识别能力 .............................40
5.2.2 构建有效的信用风险识别系统 ...............................41
5.3 提高小微贷款的信用风险评估水平 ...............................42
5.3.1建立科学的小微贷款客户信用评级............................42
5.3.2 建立专门针对小微企业的综合实力评价模型 ...................44
5.3.3 优化完善信贷支持系统 .....................................44
5.4 健全小微贷款信用风险监测管理机制 .............................45
5.4.1建立信用风险预警监测机制..................................45
5.4.2 强化贷后管理流程制度 .....................................46
5.5 设置小微贷款信用风险控制手段 .................................47
5.5.1优化风险限额管理制度......................................47
VI
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5.5.2引入风险缓释机制..........................................48
5.6 优化对信贷人员的日常管理 .....................................49
5.6.1信贷人员结构优化..........................................49
5.6.2系统化培训信贷人员........................................50
5.6.3 建立信贷绩效考核机制 .....................................50
5.6.4优化小微贷款绩效考核指标..................................51
第六章 DH农信小微贷款信用风险管理优化策略的保障措施 ..... 52
6.1提高全员信用风险管理意识 .....................................52
6.1.1 明确管理层的重视与支持 ...................................52
6.1.2 培育基层人员的信用风险管理文化 ...........................52
6.1.3 银企共建信用文化环境 .....................................53
6.2 主动运用科技信息系统 .........................................53
6.2.1 充实科技人员队伍 .........................................53
6.2.2 建设科技信息系统 .........................................54
6.3 完善内部监督管理制度 .........................................55
6.3.1制度化管理建设的完善......................................55
6.3.2 监督管理队伍的提升 .......................................55
6.3.3 问责管理机制的完善 .......................................56
6.4 内部机构控制措施 .............................................56
6.4.1强化内部职责配置..........................................56
6.4.2 设立专职的信用风险管理部门 ...............................56
第七章 结论与展望 .......................................58
7.1研究结论 .....................................................58
7.2研究不足与展望 ...............................................59
参考文献 ................................................60
附录 A DH农信访谈情况表 .................................63
附录 B信用风险预警工作流程表 ............................64
致谢 ....................................................66
作者简历 ................................................67
VII
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第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
随着我国进入社会主义现代化国家步伐的开启,为全面有效缓解发展不平
衡不充分的矛盾问题,不断深入供给侧结构改革,实现经济向高质量方向的持
续稳定发展。小微企业是社会经济生命力的象征,也是经济发展的生力军,推
动小微企业发展是我国经济发展的主要措施。当今国际经济环境在新冠肺炎疫
情的广泛而深远影响下,经济全球化出现倒退,经济环境的变化加剧,经济预
期发展不明朗,进入了不稳定性的经济动荡期,全球经济压力逐步加大。随之
而来,在经济下行的压力下,小微贷款信用风险逐步增加。
近年来,国内经济形势变化突出,房地产贷款、大额贷款风险突显,银行
金融机构纷纷转型投放小微贷款,小微企业贷款成为重要的利润增长点,业务
创新层出不穷。在国家政策的支持下,我国小微贷款业务迅速发展,银行业金
融机构小微贷款业务呈现不断上升趋势,如图 1-1 是近五年来,我国小微企业
贷款业务增长情况,截止 2019 年末,我国小微贷款余额达 36.9 万亿元。随着
小微贷款放款量的逐步增大,小微贷款信用风险管理已经成为了银行发展的重
要问题。我国银行信用风险管理尚在不断的深化积累过程,国内金融机构逐步
走向国际化,与世界接轨,金融社会化也不断增强,向实行全面风险管理靠拢,
实施稳健金融体系。但是,我国社会经济迅速发展,银行业务的快速提升,形
成业务发展与风险管理不匹配的矛盾。特别是在信用风险管理方面,银行信用
风险管理体系尚且落后于国外发达国家,银行信用风险管理不容忽视。
图 1-1 全国小微贷款余额及增速(2015年-2019年)
数据来源于中国银行保险监督管理委员会官方网站统计数据整理
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我国 2016 年第十三个五年规划纲要中提出:促进农信社改革,规范小额贷
款,实施普惠金融。通过风险监测预警、压力测试、评估处置等手段,建立科
学的金融风险管理机制,稳定金融市场,防止发生集中风险1。2017 年国家对小
微企业进行单列信贷计划,实施差异化考核,保持“三个不低于”目标,增加
了不良容忍度,进一步促进小微贷款投放。2018 年银监会提出了“两增两控”
的新考核目标,把“三个不低于”考核指标改为监测指标,要求银行业小微企
业金融服务进一步提高水平。2019 年银保监会推动“两增两控”的目标,并在
内容上和要求上增加小微企业金融服务的提高的要求,强调金融可持续性发展,
特别是财务可持续性。2020 年新冠疫情爆发的“黑天鹅”事件,在宏观经济增
长趋缓、经济压力下行加剧的形势下更是“雪上加霜”,小微企业面临严重挑战。
中共中央、国务院办公厅推进“六稳”、“六保”政策,确保小微企业得以发
展,2020 年 6 月人民银行联合相关部门发布,增强小微贷款的支持力度,进一
步加大对小微信用贷款的投放,满足小微企业融资需求。金融机构离不开实体
经济,在旺盛的实体经济市场下,银行金融机构才能获得更多的金融服务需求,
同时也能促进金融服务质量的提高和利润的回报。
农信社是我国主要银行服务企业之一,着力于服务三农、民营、小微和区
域实体经济,充分发挥区域金融经济的主力军作用,且属于小规模独立法人体
制,其发展与国有大型商业银行有一定差距。在风险管理方面,虽然近年来通
过不断学习借鉴,风险管理水平有一定的提升,但与国有商业银行在风险管理
方面仍有差别,无论在观念转变方面,还是控制层面,以及人员管理方法、内
部评估方式等方面,对风险管理的能力上也远远跟不上要求,仍然区别于全面
风险管理。如何把控风险,增强风险监测能力,强化风险控制手段,不断增强
风险管控,提升自身经营管理,是农信社面临的重要问题。随着国内银行业的
发展,广东农信在十年先后实行三轮机构改革,全面深化农信社升级转型,提
高信用风险管理水平。积极响应国家政策,重塑实体经济发展的方针,逐步退
出大额贷款、累大户,全面推行普惠金融、绿色金融,实施“大零售”概念,
大力支持当地农业、农村、农民和小微企业等实体经济。如何提升风险管理能
力,弥补自身不足,抓住新经济环境和新政策环境的机遇,是农信社今后更好
生存和发展的需要,也是为我国小微企业提供更好的金融服务的需要。
1.1.2研究意义
(1)理论意义
1中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[N].人民日报,2016-03-18(001).
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我国在金融风险管理方面一直跟随着西方金融发达国家,无论是在技术层
面上、制度方面和观念方面上,依然存在着一定的差距。在理论基础上,我国
对于银行风险管理方面一直显得不够全面,特别是在信用风险管理方面起步较
晚,大多是依据国外的相关文献理论改进而来。近年来,国内经济发展迅速,
针对信用风险管理的研究不断创新,逐渐形成较完善的信用风险管理理论,为
国内中小银行在小微贷款信用风险管理方面提供了一定的依据,且尚未形成较
完整的理论体系。小微贷款在近年来一直受到国家重视,自 2003 年以来,国家
积极引导银行业金融机构大力发展小微贷款,回归支持实体经济的发展。2005
年至 2015 年期间,随着国内经济的高速增长,银行业也发展迅猛,业务快速增
长。近几年,在复杂多变的经济环境影响下,高速增长的经济逐步回落,政策
结构调整引导下,银行业金融机构也逐步回归基础业务。DH 农信作为区域性特
色的农合金融机构,无论是从政策方面还是日常业务方面,主要资金投放目标
和客户群体属于地方小微信贷客户,具有明确的市场定位。于此,本文以广东
农信成员 DH 农信的小微贷款业务为研究案例进行分析,对小微贷款信用风险管
理方面进行研究,提出相关的小微贷款信用风险识别、风险评估、风险监测和
风险控制方面完善信用风险管理,保证业务良好的发展,具有一定的理论意义。
(2)实践意义
在我国的普遍的经济市场中,小微信贷客户资金需求一直得不到满足,其
主要是小微信贷客户普遍原始的资本积累不足,在发展壮大过程中,资金需求
的增长在一定程度无法得到有效的帮助,致使企业资金短缺。近年在央行和监
管部门实施稳健的货币政策下,加强对银行金融机构信贷业务的管控,银行机
构信贷投放不足,特别是对小微贷款投放更是缺乏,银行对信贷资金收益性和
安全性要求与小微信贷客户不集中和风险大及成本高之间差异性,形成了小微
信贷客户发展旺盛的资金需求矛盾。
在银行风险管理当中,信用风险作为首要的风险管理要点,是银行最为关
键、最为复杂的风险,也是银行风险管理中的核心,对银行贷款有着极其重要
的作用。完善信用风险管理对推动银行金融机构经营业务,增强资本实力,实
现稳健发展具有重大意义。本次研究从信用风险识别、风险评估、风险监测和
风险控制方面着手完善小微贷款的信用风险管理,有助于 DH 农信与小微信贷客
户之间寻求契合点,结合相关的理论研究,在根源问题上帮助 DH 农信找出解决
措施,完善信用风险管理组织,增强风险防控能力,促进银行金融机构对小微
贷款的投放信心,支持小微企业发展具有一定的实践意义。
3
MBA学位论文 作者:方智允 DH农信小微贷款信用风险管理优化研究
1.2 研究内容与思路
1.2.1研究内容
本文在国内外相关信用风险管理的文献研究理论基础上,选择 DH 农信在
小微贷款信用风险管理方面作为研究主题,通过对 DH 农信在小微贷款管理的
现状进行分析,指出其存在的问题,提出优化信用风险管理的建议,帮助 DH
农信稳固小微贷款信用风险管理基础,堵塞漏洞,防范风险,规范业务流程,
为 DH 农信的持续稳健发展提供保证。全文分为七章,每章主要研究内容:
第一章绪论,介绍研究背景与意义,根据相关的文献参考提出研究的方法
和工具使用,并对本次研究的内容思路进行梳理介绍。
第二章阐述研究对象相关的概念定义,指出信用风险管理的理论,提出相
关的研究理论的运用,对相关国内外的信用风险管理理论综述进行分析梳理,
综合评述相关国内外的理论综述基础和理论依据。
第三章介绍本次研究对象 DH 农信的贷款业务基本经营状况,包括整体贷
款业务现状、小微贷款风险管理现状及人员管理现状。
第四章针对 DH 农信目前在小微贷款信用风险管理现状,基于信息不对称
理论和信贷配给理论提出目前 DH 农信在信用风险管理状况中的问题,如客户
准入不严,办理过程不够严谨,不良贷款较多,信用违约概率高等。从业务流
程分析可知其存在着风险识别不精确,风险评估计量不科学,风险监测不到位
和风险控制手段缺失等问题,并进一步分析归纳为信贷人员管理不到位。
第五章关于 DH 农信的小微贷款信用风险管理优化策略建议。主要是从提
升风险识别能力及构建风险识别系统来提升识别精确度、通过建立科学的信用
评级及信贷支持系统提高风险评估水平、通过建立预警监测机制和强化贷后管
理流程制度健全监管机制、以优化风险限额管理制度和引入风险缓释机制丰富
风险控制手段以及优化对信贷人员的日常管理等方面实施。
第六章是关于信用风险管理的保障措施,提出实施的相关基础,确保方案
得以落地实施,做出保障策略实施关键要点。
第七章是结论和展望,综述信用风险管理体系研究的效果和效益性,强化
理论体系基础,对本次研究方面的不足寄予评价,并展望日后为相关同类金融
机构得以对信用风险管理的重视和相关理论的完善。
1.2.2研究思路
本文沿着提出相关问题,针对存在的问题进行分析,然后提出解决问题的
思路进行研究。以 DH 农信小微贷款业务为案例进行研究,通过案例研究法、
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访谈法等方式对 DH 农信小微信贷业务进行系统化的说明和分析,深入了解
DH 农信小微信贷业务发展的现状,进一步剖析小微信贷业务存在的问题,帮
助其针对存在的问题进行研究,梳理情况,有效为小微信贷业务的风险防范做
出对策。首先是介绍 DH 农信的基本情况,展开 DH 农信的小微信贷业务情况
说明,从基础开始,扎实研究的相关概念理论。其次,针对小微信贷业务的信
用风险状况进行分析以期找出小微信贷业务信用风险存在的问题,包括信贷人
员的管理落后,信用风险评估不到位,信用风险缺乏有效的风险量化标准,信
用风险的监测不完善,信用风险控制手段不足。最后,针对存在的问题,提出
优化 DH 农信小微信贷业务信用风险管理的策略,包括信贷人员管理的优化方
案,分别提出信用风险的识别和评估方面、信用风险的监测和控制方面的策略,
解决 DH 农信的小微信贷业务的不足之处。
1.3研究方法
1.3.1案例研究法
也称个案分析法和典型分析法[1]。本文通过研究 DH 农信小微贷款的信用风
险管理的为案例,分析小微贷款的业务状况、业务内容以及业务办理过程中潜
在的信用风险情况,引出相关的客观问题,展开讨论如何进行信用风险管理。
参考相关的文献方法,并通过实际的案例对小微贷款分析研究,优化小微贷款
信用风险管理,为小微贷款发展提供研究依据。
1.3.2访谈法
本文在研究过程中,通过工作交流情况下,对研究对象的相关人员以及具
体的信贷工作人员进行访谈调研,进一步收集小微信贷信用风险管理方面的数
据和情况,并结合相关的管理政策,对资料进一步分析整理,归纳总结 DH 农信
小微企业贷款信用风险管理情况,为研究提供依据[2]。
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